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震撼!私募基金董事长“割韭菜”手法大曝光:利用25个账户盘中拉升、对倒交易

admin 发表于 2020-04-09 12:00 | 查看: | 回复:

私募基金董事长"割韭菜"手法曝光:利用25个账户盘中拉升、对倒交易 操纵市场被罚没2559万!】日前,证监会披露了一起私募基金董事长操纵市场的案件,金额、账户手法令人均较为令人震撼。深圳铮峰巨业投资控股股东、董事长吴毅健实际控制25人名下的25个账户,集中资金优势,采用盘中拉升、对倒交易等方式操纵“丰华股份”等5股股价,共计获利1279.5万元。证监会决定对吴毅健“没一罚一”,罚没金额达到2559.1万元。(中国基金报)

  日前,证监会披露了一起私募基金董事长操纵市场的案件,金额、账户、手法令人均较为令人震撼。

  深圳铮峰巨业投资控股股东、董事长吴毅健实际控制25人名下的25个账户,集中资金优势,采用盘中拉升、对倒交易等方式操纵“丰华股份”等5股股价,共计获利1279.5万元。证监会决定对吴毅健“没一罚一”,罚没金额达到2559.1万元。

控制25个账户操纵股价

私募董事长被证监会罚没2559万左右


  近日,证监会向深圳铮峰巨业投资有限公司控股股东、董事长吴毅健下达行政处罚决定书。

震撼!私募基金董事长“割韭菜”手法大曝光:利用25个账户盘中拉升、对倒交易

  根据吴毅健自认、其他涉案人员陈述、账户名义持有人指认、账户资金来源与去向、账户交易终端信息、账户交易特征等事实和证据,可以认定在2016年2月2日至6月3日期间,吴毅健实际控制使用安某、程某华、邓某、方某娟、高某、黄某斌、黄某凡、寇某妮、雷某德、李某梅、林某兰、林某兴、刘某娣、刘某艳、潘某、宋某欣、孙某蕾、魏某、吴某、吴毅健、易某翔、余某、袁某1、袁某2、周某琴等25人名下的25个账户(以下简称账户组)。

  行政处罚决定书显示,2016年2月2日至6月3日期间,吴毅健控制账户组先后操纵“丰华股份”“拓日新能”“粤水电”“澳柯玛”“海信科龙”等5只股票股价,证监会决定没收吴毅健违法所得12,795,320.60元,并处以12,795,320.60元的罚款。

  中国基金业协会备案信息显示,深圳铮峰巨业投资为成立于2011年的私募证券投资基金管理人,注册资本1000万元人民币,法定代表人为吴毅健。

震撼!私募基金董事长“割韭菜”手法大曝光:利用25个账户盘中拉升、对倒交易

利用盘中拉升、对倒交易操纵5股


  证监会详细披露了通金投资操纵“丰华股份”等5股的具体手法和操作过程。

  2016年2月2日至3月16日期间,吴毅健集中资金优势,控制账户组连续买卖“丰华股份”,并在自己实际控制的账户之间进行股票交易(以下简称对倒交易),操纵“丰华股份”股价。期间累计买入1,882.21万股,买入金额34,791.45万元;累计卖出1,882.21万股,卖出金额34,925.35万元。经统计,账户组获利713,076.29元。

震撼!私募基金董事长“割韭菜”手法大曝光:利用25个账户盘中拉升、对倒交易

  先来看吴毅健控制的账户组是如何建仓的。

  “丰华股份”在2016年2月2日至3月16日期间共有27个交易日,吴毅健控制账户组在其中22个交易日交易“丰华股份”,占总交易日的81.48%。账户组有15个交易日的交易量占该股当日总交易量的10%以上,有10个交易日的交易量占该股当日总交易量的20%以上,单日最高占比达到32.23%。

  同时,账户组存在对倒交易等异常交易行为。

  账户组在15个交易日对倒交易“丰华股份”,单日对倒量占当日市场交易量的比例介于0.11%-11.37%之间,期间对倒量占账户组总交易量的11.96%,占市场总交易量的4.06%。其中,8个交易日的对倒量占当日市场交易量的比例高于5%;3个交易日的对倒量占当日市场交易量的比例高于10%。

震撼!私募基金董事长“割韭菜”手法大曝光:利用25个账户盘中拉升、对倒交易

  再看通金投资是如何洗盘的。

  吴毅健控制账户组操纵“丰华股份”较为典型的交易日有2016年2月23日、2月24日、2月26日、3月1日、3月3日、3月7日至3月9日、3月11日等9个交易日,主要手法为:账户组多次于盘中某一时段,分多笔以高价连续申报买入“丰华股份”,大部分买入申报处于买一档,部分申报价格高于或等于前一刻卖五档价格,且申报量明显放大,并在拉抬过程中或拉抬后反向卖出,对倒交易量占账户交易量的比例较高,交易异常性突出。

  期间,账户组存在多次连续买入、拉升股价的行为。

  以账户组2016年3月11日的交易为例,当日10:36:26至11:06:45,账户组分61笔买入90.76万股,买入金额1,638.44万元,申报买入价格逐渐由17.30元抬升至18.40元。61笔委托申报买入价格均高于前一秒市场成交价。42笔委托申报买入价格高于或等于前一刻卖五档价格,占申报买入笔数的68.85%;申报量75.69万股,占申报前一刻市场前五档卖出申报量的87.40%。账户组对倒交易25.37万股,占该时段账户组买入交易量的27.95%。“丰华股份”股价由17.30元升至18.32元,涨幅5.90%。

  在此期间,账户组分19笔卖出24.78万股,卖出金额449.99万元,对倒交易21.71万股,占该时段账户组卖出交易量的87.61%。账户组于该时段的卖出成交均价为18.10元,高于拉抬前的市场成交价17.30元。当日11:07:06至14:59:12,账户组卖出77.58万股,卖出金额1,398.39万元,对倒交易19.18万股,占该时段账户组卖出交易量的24.72%。账户组于该时段的卖出成交均价为18.02元,高于拉抬前的市场成交价17.30元。

  对于其余四只个股,吴毅健采取了相似手法,即集中资金优势,控制账户组连续买卖个股,并实施对倒交易,操纵股价。

  具体来看,2016年3月10日至4月7日期间,吴毅健集中资金优势,控制账户组连续买卖“拓日新能”,并实施对倒交易,操纵“拓日新能”股价。期间累计买入3,171.24万股,买入金额27,196.61万元;累计卖出3,171.24万股,卖出金额27,592.68万元。

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